基于深度行情的指标定制计算

极速计算与灵活定制

计算对象

我们计算对象为中国股票市场上粒度最细、数据量最大的日内深度行情（Level2）数据。

数据中包含盘口订单、逐笔成交数据、成交与订单关联、以及更丰富的委托盘口（包含买卖方10个价位的价格、股数和委托笔数信息，同时包含第一档位的前50笔订单的委托量，揭示买卖双方行为细节）信息。

处理效率示例

（一）采用“云芯安1号”高性能计算平台，基于年度的成交Transaction数据（数据量级为200G+）计算资金流量指标。对于全年数据进行日线级别的聚合计算，花费时间为4.5分钟；对全年数据进行日内聚合、分段滚动、分类求和计算（具体为：以5分钟为周期向后滚动，计算每只股票在每个周期每个orderID下的总成交金额（bid和ask分别计算），再得到每只股票的5分钟指标），完成时间为25分钟。

（二）采用“云芯安1号”高性能计算平台，基于年度的成交Tick数据（数据量级为200G+），一并计算SMA、EMA等20个技术指标，完成时间为18分钟。

为什么需要定制计算

大智慧、同花顺、东方财富等各类行情软件均推出了收费版的Level2行情软件，同时提供标准的level2指标数据。但是广泛可见、广泛使用的指标，对于需要创造Alpha的交易机构而言，信息含量极低。欲要战胜市场，必须从数据中定制独有的特色指标.

与在日线、分钟线等低频度数据上进行研发不同，由于深度行情数据数据量巨大，灵活定制指标需要的计算算力远超一般机构可自行搭建的计算资源。这就导致，一方面，深度行情指标的应用，尤其是灵活定制指标的应用，在目前的市场中非常有限；另一方面可以灵活计算、自由定制深度行情指标的机构，可以更容易获得超额收益。

我们的服务，即是为客户灵活定制客户独有、成本可控的深度行情指标。

定制内容示例

名称 释义
资金流向 根据不同类型的成交单分类计算资金流向净值
成交分布 清晰刻画不同价位的成交分布
筹码统计 对订单簿的买卖强度清晰把握
市场流动性 衡量市场上订单的总数量以及消耗、补充的速度
市场深度 透彻掌握50层挂单信息，对市场力量深度把握
最佳下单时机识别 根据挂单与成交情况寻找更优的下单时机
真假突破判断 查看市场深度，以及突破后是否有足够的新增报价
支撑点和阻力线的识别 通过挂单情况知悉市场支撑与阻力位
趋势转换识别 强力买入与强力卖出之间的切换识别
板块资金强度、密度 分板块进行细致研究
异动识别 挂单异动、撤单异动
交易模式监控与识别 拖拉机单、冰山单、程序拆单和其他自动交易模式
托单、压单、对倒的识别及计量等等