基础平台服务之
独立部署高效回测平台
为客户提供可独立在本地部署的并行计算集群,支持用户策略的高效回测。
提供并行算法、软件的培训/辅助开发服务。
典型示例场景:股票、期货的Tick数据回测。
基于银行、基金、量化交易领域20年的数据管理、数据平台研发与数据应用经验,
深入理解分析客户的业务问题,结合强大的人工智能与高性能计算能力,为实际业务问题的解决提供
从规划到实施,从管理到应用的全方位立体式解决方案。
我们的技术栈,既包括全球领先的商业软件SAS的应用与研发,又包括Haddoop、Spark、Flink等主流大数据平台工具的搭建与应用。
我们的算法栈,涵盖(几乎)所有的人工智能、机器学习领域,包括深度学习、强化学习、超高维数据的分类/回归、图模型,etc.
典型示例场景:SAS反欺诈应用、专利等无形资产定价分析、金融机构智能化转型规划与实施、金融大数据平台/高性能计算平台搭建与应用
为客户提供可独立在本地部署的并行计算集群,支持用户策略的高效回测。
提供并行算法、软件的培训/辅助开发服务。
典型示例场景:股票、期货的Tick数据回测。
提供超级算力服务,最大可支持算力为2.3Pflops(双精度浮点峰值计算力), 300+块GPU P100,支持客户的超大规模计算需求。
提供超级计算机应用培训/辅助开发服务。
典型示例场景:海量参数寻优;超大规模深度神经网络训练与优化; 基于深度行情的指标定制计算
包含1400+类,涵盖线性代数、微积分、优化、统计、时间序列、极值理论、微分方程、数字信号处理等诸多领域的基础方法。
极速的矩阵运算/线性代数库,具有世界级领先的计算效率。
包含800+类,涵盖历史数据处理、策略优化、回测、蒙特卡洛\Bootstrap、敏感性分析、投资组合优化、具体策略等诸多应用方法,已在全球50+家机构应用与验证。
提供算法包应用培训/辅助开发服务。
典型示例场景:可与现有量化平台,如大商所Xquant等无缝结合,为量化交易策略研发提供现成的算法函数支持。
提供行业领先的投资组合优化算法解决方案,解决投资组合优化领域诸多难题,如高维协方差矩阵估计、高维降维、二阶矩规划约束求解等等。
极速的矩阵运算/线性代数库,具有世界级领先的计算效率。
可广泛应用于股票组合、基金组合、策略组合等的优化,协助客户获得更高的夏普比率。
典型示例场景: FOF优化、Alpha策略研发、量化策略组合优化等。
提供最快的隐含波动率实时计算解决方案。每日日终后、下交易日开盘前,对某一期货品种和其对应的所有期权品种,计算在期货和期权下交易日所有可能的价格组合下的隐含波动率。
客户开盘前将隐含波动率文件读取至自己的交易策略,盘中根据期货和期权的价格,实时查询其对应的隐含波动率。实时查询快于其他任何的实时计算加速方案。
采用业界领先的投资组合优化等技术,为客户提供随市场实时环境变化的资产配置算法与咨询方案.
基于对国内200+家投顾的调研经验,为客户优选、优评投资顾问.
结合与商品行业专家多年合作经验,提供主观与量化结合交易完整解决方案.
为主观交易人员,提供与主观判断结合的量化交易算法、显著提升收益稳定度。为量化交易者,提供行业信息,过滤无效交易.
提供包含Alpha因子库、算法引擎、优化流程的一体化Alpha策略优化方案.
提供富有信息量的特有Alpha因子.
行业特色数据.
提供股指、期货CTA策略研发服务.
提供独有因子服务.
为该私募计算债券特色指标,并开展实时提醒服务.
提供每日大盘指数预测服务.
提供高速回测平台、超算回测平台服务.
量化交易平台的辅助研发.
电话:+86 18910528271.