期权极速辅助定价

最快的隐含波动率实时计算解决方案

每日日终后、下交易日开盘前，计算每个期权品种的任一合约与其对应的期货合约，在下一交易日所有价格(tick-by-tick)组合下的隐含波动率。下交易日开盘前，将隐含波动率文件保存于固定路径下，供客户读取。

我们提供包含针对欧式期权的Black-Scholes定价模型、美式期权的近似定价BAW模型、任意期权定价的二叉树法等多种隐含波动率的计算方式，供客户选择。如果客户有特殊的计算需求，我们为其定制实现，同时协助客户优化计算方案。

隐含波动率的计算是期权交易的核心之一。基于隐含波动率，交易者可以进行很多类型的交易，例如发现定价错误和套利机会等. 波动率交易示例

对于交易者而言，对于套利机会的实时捕捉，越快计算得到隐含波动率，就越占交易先手，更易盈利。

我们的解决方案，是提供最快的隐含波动率实时计算解决方案：客户开盘前将隐含波动率文件读取至自己的交易策略，盘中根据期货和期权的价格，实时查询其对应的隐含波动率。实时查询快于其他任何的实时计算加速方案。

方案充分发挥高性能计算的能力，在收盘和开盘间有限的时间间隙，将巨量的计算提前算出。方案难点在于计算性能，必须在硬件、软件方面协同优化才可能将所有期权、期货对的隐含波动率提前算出，对于算力和算法的要求很高，单一客户自行研发的成本极高。

我们的服务，即是为客户灵活定制极速应用、成本可控的隐含波动率实时查询方案。